Сравнение SPXX с FFEIX
SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and FFEIX (Nuveen Dividend Value Fund) are both mutual funds - SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while FFEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, SPXX returned 10.16%/yr vs 10.18%/yr for FFEIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 0.96%/yr for FFEIX.
Доходность
Сравнение доходности SPXX и FFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у FFEIX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции FFEIX немного впереди с 10.18%.
SPXX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.16%
FFEIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам SPXX и FFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 4.21% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | 9.34% | 14.58% | 12.12% | 10.90% | -6.42% | 25.69% | -4.51% | 26.17% | -9.49% | 17.15% |
Correlation
The correlation between SPXX and FFEIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2005 г. | 0.68 |
The correlation between SPXX and FFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXX vs. FFEIX — Ранг доходности на риск
SPXX
FFEIX
Сравнение SPXX c FFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | FFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.03 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 13.01 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | FFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и FFEIX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке FFEIX в -50.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и FFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXX | FFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -50.50% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -8.01% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -20.99% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -20.99% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -39.71% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.17% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.86% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и FFEIX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 2.65%, в то время как у Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXX | FFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.28% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.93% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.61% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.01% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.05% | +0.36% |
Сравнение комиссий SPXX и FFEIX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FFEIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и FFEIX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности FFEIX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | 6.73% | 7.37% | 10.69% | 5.21% | 9.21% | 9.28% | 1.59% | 7.34% | 10.85% | 13.03% | 16.86% | 10.51% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.33% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPXX and FFEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEIX has higher volatility (3.28%) compared to SPXX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs FFEIX's -50.50%.
FFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXX и FFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор