PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.95%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: -41.95% против 15.62% соответственно.

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPXU and SPYM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.90

The correlation between SPXU and SPYM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPYM

Секторы
SPXU
SPYM

Финансовые услуги

70.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
SPYM
11.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPYM
4.6%

Энергетика

SPXU

-

SPYM
3.2%

Здравоохранение

SPXU

-

SPYM
8.4%

Промышленность

SPXU

-

SPYM
7.6%

Недвижимость

SPXU

-

SPYM
1.8%

Технологии

SPXU

-

SPYM
38.5%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SPXU vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.39

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.27

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.17

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

14.76

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.39

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.83

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.87

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.62

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPYM

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-54.46%

-45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-8.90%

-41.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-18.72%

-65.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-24.48%

-65.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-33.87%

-65.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.66%

-99.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-7.15%

-86.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

1.91%

+28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPYM

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

2.83%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

8.90%

+17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

11.80%

+23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.33%

16.80%

+33.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

18.00%

+35.38%

Сравнение комиссий SPXU и SPYM

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPYM

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPYM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.58%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs -41.95% for SPXU. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs -41.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.00% for SPYM.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while SPYM is S&P 500. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор