PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с 3BAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с 3BAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L).

SPXU и 3BAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. 3BAL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и 3BAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и 3BAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		12.37%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-31.84%
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		-31.82%473.30%65.27%72.49%-32.93%106.38%-79.28%30.82%-72.61%27.84%
Разные валюты инструментов

SPXU торгуется в USD, в то время как 3BAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -31.82%.

SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

3BAL.L

1 день
3.91%
1 месяц
-26.02%
С начала года
-31.82%
6 месяцев
-6.35%
1 год
80.96%
3 года*
116.51%
5 лет*
58.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с 3BAL.L:
3BAL.L с QLD3BAL.L с TQQQ3BAL.L с QQQ3BAL.L с 2MU.L3BAL.L с 2GOO.L3BAL.L с 3KOR.L3BAL.L с 3PLT.L

Сравнение комиссий SPXU и 3BAL.L

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии 3BAL.L в 0.89%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

SPXU vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXU3BAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.18

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.71

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.73

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

5.20

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. 3BAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа 3BAL.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и 3BAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXU3BAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.18

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.77

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.05

-0.87

Корреляция

Корреляция между SPXU и 3BAL.L составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и 3BAL.L

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как 3BAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и 3BAL.L

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке 3BAL.L в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и 3BAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXU3BAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.78%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-45.44%

-19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-77.94%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-42.70%

-57.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-67.04%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

15.06%

+40.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и 3BAL.L

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) волатильность равна 29.40%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXU3BAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

29.40%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

50.22%

-21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

76.36%

-21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

76.53%

-26.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

84.80%

-31.47%