PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3BAL.L с 2MU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 3BAL.L и 2MU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3BAL.L и 2MU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged
-30.59%433.07%68.07%63.85%-24.90%108.27%14.99%
2MU.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP
39.53%550.25%-30.59%142.95%-76.42%45.29%65.67%

Доходность по периодам

С начала года, 3BAL.L показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 39.53%.


3BAL.L

1 день
3.66%
1 месяц
-24.97%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-4.52%
1 год
76.92%
3 года*
111.55%
5 лет*
60.12%
10 лет*

2MU.L

1 день
28.21%
1 месяц
-22.48%
С начала года
39.53%
6 месяцев
234.08%
1 год
894.04%
3 года*
121.06%
5 лет*
28.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP

Сравнение комиссий 3BAL.L и 2MU.L

3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии 2MU.L в 0.75%.


Доходность на риск

3BAL.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

2MU.L
Ранг доходности на риск 2MU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BAL.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3BAL.L2MU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

7.30

-6.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

4.03

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

16.98

-15.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

60.89

-55.79

3BAL.L vs. 2MU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BAL.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа 2MU.L равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BAL.L и 2MU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


3BAL.L2MU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

7.30

-6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.28

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между 3BAL.L и 2MU.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BAL.L и 2MU.L

Ни 3BAL.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3BAL.L и 2MU.L

Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки 2MU.L в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и 2MU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


3BAL.L2MU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.78%

-89.16%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.44%

-53.20%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-89.16%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.70%

-40.00%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-45.84%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

14.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BAL.L и 2MU.L

Текущая волатильность для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) составляет 29.03%, в то время как у Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) волатильность равна 47.12%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


3BAL.L2MU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.03%

47.12%

-18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.43%

91.70%

-42.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.79%

121.39%

-46.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.23%

100.16%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

97.50%

-14.65%