PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BAL.L с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3BAL.L с QLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

3BAL.L и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3BAL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3BAL.L и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3BAL.L и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		-33.05%433.07%68.07%63.85%-24.90%108.27%-79.89%25.77%-70.96%16.34%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.70%21.07%45.31%106.84%-55.83%56.13%83.35%74.78%-2.87%25.30%
Разные валюты инструментов

3BAL.L торгуется в GBp, в то время как QLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BAL.L показывает доходность -33.05%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -17.18%.

3BAL.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-34.98%
С начала года
-33.05%
6 месяцев
-5.97%
1 год
79.73%
3 года*
109.03%
5 лет*
59.14%
10 лет*
—

QLD

1 день
0.00%
1 месяц
-14.18%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-15.13%
1 год
26.02%
3 года*
29.51%
5 лет*
14.83%
10 лет*
29.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с 3BAL.L:
3BAL.L с SPXU3BAL.L с TQQQ3BAL.L с QQQ3BAL.L с 2GOO.L3BAL.L с 3KOR.L3BAL.L с 3PLT.L3BAL.L с 2MU.L
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий 3BAL.L и QLD

3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

3BAL.L vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BAL.L c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BAL.LQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.59

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.03

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

3.07

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BAL.L vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BAL.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BAL.L и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BAL.LQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Корреляция

Корреляция между 3BAL.L и QLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BAL.L и QLD

3BAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок 3BAL.L и QLD

Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки QLD в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

3BAL.LQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.78%

-83.13%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.44%

-25.13%

-20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-63.68%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.72%

-20.10%

-24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.05%

-18.30%

-48.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.94%

7.67%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BAL.L и QLD

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3BAL.LQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.98%

9.61%

+20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.34%

23.98%

+25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.86%

44.11%

+30.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

42.62%

+31.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.86%

43.41%

+39.45%