Сравнение SPXS с ORCS
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. SPXS is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -9.13% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between SPXS and ORCS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. ORCS — Ранг доходности на риск
SPXS
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXS c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и ORCS
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -50.25% | -49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.29% | -94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -16.25% | -80.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 59.95% | -22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 59.95% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 59.95% | -6.45% |
Сравнение комиссий SPXS и ORCS
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и ORCS
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and ORCS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор