Сравнение SPXS.L с SPMV.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPXS.L tracks the S&P 500 Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 10.00%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям SPMV.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 10.00% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and SPMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between SPXS.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
SPMV.L
Сравнение SPXS.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.25 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.86 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.33 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и SPMV.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -33.34% | -65.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -6.23% | -92.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -12.31% | -86.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -18.58% | -80.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -33.34% | -65.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.56% | -98.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.13% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 1.59% | +78.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и SPMV.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 6.39% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 8.51% | +90.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 12.68% | +34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 13.77% | +21.50% |
Сравнение комиссий SPXS.L и SPMV.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и SPMV.L
Ни SPXS.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and SPMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPXS.L tracks S&P 500 Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор