Сравнение SPXS.L с IWVG.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -55.04%/yr vs 16.24%/yr for IWVG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.48%.
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
IWVG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -7.79% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.48% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | -4.01% | 19.28% | -16.25% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and IWVG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between SPXS.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
IWVG.L
Сравнение SPXS.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 1.58 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.30 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 21.82 | -23.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и IWVG.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -35.79% | -63.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -8.62% | -90.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -14.64% | -84.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -26.94% | -72.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -5.52% | -93.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.64% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.82% | 2.49% | +78.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 3.01%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.06% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 13.99% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 16.25% | +83.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 15.95% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 17.66% | +17.62% |
Сравнение комиссий SPXS.L и IWVG.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и IWVG.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and IWVG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while IWVG.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор