Сравнение SPXS.L с 3USL.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 27.35%/yr for 3USL.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 27.35% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
3USL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 42.72%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 27.35%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 22.81% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and 3USL.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between SPXS.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
3USL.L
Сравнение SPXS.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.27 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.21 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.29 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и 3USL.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -76.72% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -25.29% | -73.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -48.69% | -50.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -63.46% | -35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -76.72% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -3.64% | -95.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -14.68% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 6.75% | +73.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и 3USL.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 8.75% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 27.66% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 35.86% | +63.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 47.63% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 48.39% | -13.12% |
Сравнение комиссий SPXS.L и 3USL.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и 3USL.L
Ни SPXS.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPXS.L and 3USL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор