Сравнение SPXP.L с XDPP.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXP.L returned 19.21%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 10.55%, а XDPP.L немного выше – 10.57%.
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXP.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | 2.65% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and XDPP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between SPXP.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
XDPP.L
Сравнение SPXP.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXP.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.99 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 14.32 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXP.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и XDPP.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -20.98% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -7.28% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -20.98% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.24% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.49% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.03% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и XDPP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) имеют волатильность 2.65% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.13% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 10.46% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.89% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.89% | +2.33% |
Сравнение комиссий SPXP.L и XDPP.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и XDPP.L
Ни SPXP.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPXP.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XDPP.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор