Сравнение XDPP.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
XDPP.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDPP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDPP.L или IUSA.L.
Основные характеристики
| XDPP.L | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.21% | 26.53% |
| Дох-ть за 1 год | 32.02% | 32.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.15 | 20.51 |
| Индекс Язвы | 10.05% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 33.04% | 11.12% |
| Макс. просадка | -20.31% | -38.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDPP.L и IUSA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и IUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDPP.L показывает доходность 26.21%, а IUSA.L немного выше – 26.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDPP.L и IUSA.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDPP.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и IUSA.L
XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.27% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и IUSA.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.31%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и IUSA.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.29% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.