Сравнение XDPP.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XDPP.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDPP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDPP.L или VOO.
Основные характеристики
| XDPP.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.38% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 31.67% | 37.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.10 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 10.05% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 33.10% | 12.25% |
| Макс. просадка | -20.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDPP.L и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и VOO
С начала года, XDPP.L показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDPP.L и VOO
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDPP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и VOO
XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и VOO
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.