PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - SPXP.L tracks the S&P 500 Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SPXP.L returned 29.25% vs 29.05% for SPYL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 10.55%, а SPYL.L немного выше – 10.73%.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

SPYL.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.43%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.28%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%9.61%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.80%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between SPXP.L and SPYL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between SPXP.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и SPYL.L

Секторы
SPXP.L
SPYL.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPXP.L
35.6%
SPYL.L
35.6%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
SPYL.L
11.8%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
SPYL.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
SPYL.L
10.1%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
SPYL.L
8.5%

Промышленность

SPXP.L
8.3%
SPYL.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
SPYL.L
4.9%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
SPYL.L
3.5%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
SPYL.L
2.3%

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
SPYL.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
SPYL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

SPXP.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.42

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.30

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.96

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

13.51

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.55

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и SPYL.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-21.16%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.21%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.28%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.95%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и SPYL.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.48%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.60%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.82%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.13%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

14.13%

+2.09%

Сравнение комиссий SPXP.L и SPYL.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и SPYL.L

Ни SPXP.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPXP.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPXP.L.

SPXP.L tracks S&P 500 Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор