Сравнение SPYL.L с ACWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).

SPYL.L и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и ACWD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-4.07%	17.39%	25.33%	14.46%
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	-1.56%	22.83%	17.76%	15.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью -1.56%.

SPYL.L

1 день: 2.47%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 18.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ACWD.L

1 день: 2.97%

1 месяц: -3.95%

С начала года: -1.56%

6 месяцев: 2.13%

1 год: 22.29%

3 года*: 17.64%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 11.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Название символа

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYL.L:

SPYL.L с CSPX.L SPYL.L с SPYM SPYL.L с SPY5.L SPYL.L с QQQM SPYL.L с VOO SPYL.L с VUAA.L SPYL.L с IMID.L

Часто сравнивают с ACWD.L:

ACWD.L с VWRA.L ACWD.L с ACWI ACWD.L с SWRD.L ACWD.L с IWDA.L ACWD.L с IWQU.L ACWD.L с ACWI.L ACWD.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий SPYL.L и ACWD.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWD.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

SPYL.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACWD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYL.L	ACWD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.42	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	1.98	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.29	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.12	2.44	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.27	9.83	+8.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYL.L	ACWD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.42	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.54	0.67	+0.87

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и ACWD.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и ACWD.L

Ни SPYL.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и ACWD.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и ACWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYL.L	ACWD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-33.64%	+15.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-11.57%	-0.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.18%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.41%	-5.53%	+0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.83%	-4.72%	+2.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	2.23%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и ACWD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYL.L	ACWD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.84%	5.80%	-0.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	9.35%	-0.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.92%	15.72%	+0.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	15.48%	-1.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.03%	15.79%	-1.76%

Сравнение SPYL.L с ACWD.L

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и ACWD.L

Сравнение доходности по годам SPYL.L и ACWD.L

Доходность по периодам

SPYL.L

ACWD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и ACWD.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

SPYL.L

ACWD.L

Сравнение SPYL.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYL.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и ACWD.L

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и ACWD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и ACWD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)