Сравнение SPYL.L с CSPX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

SPYL.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и CSPX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-4.35%	17.39%	25.33%	14.46%
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-4.42%	17.45%	25.25%	15.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.L показывает доходность -4.35%, а CSPX.L немного ниже – -4.42%.

SPYL.L

1 день: -0.30%

1 месяц: -2.85%

С начала года: -4.35%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 17.43%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

CSPX.L

1 день: 2.14%

1 месяц: -2.92%

С начала года: -4.42%

6 месяцев: -1.42%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.72%

10 лет*: 13.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYL.L:

SPYL.L с SPYM SPYL.L с SPY5.L SPYL.L с QQQM SPYL.L с VOO SPYL.L с ACWD.L SPYL.L с VUAA.L SPYL.L с IMID.L

Часто сравнивают с CSPX.L:

CSPX.L с VOO CSPX.L с VUAA.L CSPX.L с SPY CSPX.L с CSPX.AS CSPX.L с VWRL.AS CSPX.L с IVV CSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий SPYL.L и CSPX.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSPX.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

SPYL.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYL.L	CSPX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	1.07	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.56	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.23	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.49	4.05	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.30	17.42	-2.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYL.L	CSPX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	1.07	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.85	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.53	0.88	+0.65

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и CSPX.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и CSPX.L

Ни SPYL.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и CSPX.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYL.L	CSPX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-33.90%	+15.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.43%	-8.42%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-24.39%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.90%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.69%	-5.74%	+0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.83%	-3.76%	+1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.86%	1.90%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и CSPX.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.55% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYL.L	CSPX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.55%	4.45%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.63%	8.77%	-0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.87%	16.01%	-0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.02%	15.94%	-1.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.02%	16.14%	-2.12%

Сравнение SPYL.L с CSPX.L

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и CSPX.L

Сравнение доходности по годам SPYL.L и CSPX.L

Доходность по периодам

SPYL.L

CSPX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и CSPX.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

SPYL.L

CSPX.L

Сравнение SPYL.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYL.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и CSPX.L

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и CSPX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и CSPX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)