PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с SPEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXP.L tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXP.L returned 15.15%/yr vs 15.83%/yr for SPEP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 10.55%, а SPEP.L немного ниже – 10.28%.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
5.80%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.71%
1 год
32.26%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%29.35%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%21.63%

Correlation

The correlation between SPXP.L and SPEP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.97

The correlation between SPXP.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и SPEP.L

Секторы
SPXP.L
SPEP.L

Технологии

35.6%
38.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.5%
9.3%

Промышленность

8.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

SPXP.L
35.6%
SPEP.L
38.6%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
SPEP.L
12.0%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
SPEP.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
SPEP.L
4.6%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
SPEP.L
9.3%

Промышленность

SPXP.L
8.3%
SPEP.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
SPEP.L
5.1%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
SPEP.L
4.2%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
SPEP.L
0.8%

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
SPEP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DESPEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

SPXP.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.74

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.46

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.15

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

1.79

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.74

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.50

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.60

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и SPEP.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPEP.L в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-27.82%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-27.82%

+20.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.82%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-27.82%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-15.76%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.47%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

17.93%

-16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и SPEP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.84%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.09%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

43.32%

-32.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

31.49%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

30.09%

-13.87%

Сравнение комиссий SPXP.L и SPEP.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и SPEP.L

Ни SPXP.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPXP.L and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

SPXP.L tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор