Сравнение SPEP.L с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
SPEP.L и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEP.L и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | -3.00% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -8.87% | 34.78% | 21.63% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.46% | 10.34% | 26.78% | 20.24% | -9.34% | 31.10% | 30.62% |
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как P500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения P500.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEP.L показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -4.46%.
SPEP.L
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEP.L и P500.DE
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEP.L vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
SPEP.L
P500.DE
Сравнение SPEP.L c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEP.L | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.18 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 4.98 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEP.L | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPEP.L и P500.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и P500.DE
Ни SPEP.L, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и P500.DE
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки P500.DE в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEP.L | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -33.78% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -13.42% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -23.34% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -6.78% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.89% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 3.22% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и P500.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.35% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 8.40% | +33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 16.14% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 14.79% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 15.99% | +14.47% |