Сравнение SPEP.L с SPIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX).
SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEP.L или SPIDX.
Основные характеристики
| SPEP.L | SPIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.15% | 19.05% |
| Дох-ть за 1 год | 19.14% | 28.05% |
| Дох-ть за 3 года | 12.41% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 47.79% | 12.73% |
| Макс. просадка | -21.35% | -55.30% |
| Текущая просадка | -15.40% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между SPEP.L и SPIDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и SPIDX
С начала года, SPEP.L показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у SPIDX с доходностью 19.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEP.L и SPIDX
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPIDX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEP.L c SPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и SPIDX
SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.03% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и SPIDX
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.35%, что меньше максимальной просадки SPIDX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и SPIDX
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеют волатильность 3.92% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.