PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с SPIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEP.L с SPIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX).

SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и SPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-3.00%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%21.63%
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		-2.62%9.17%26.83%19.66%-8.66%29.52%24.55%
Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPIDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPIDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SPIDX с доходностью -2.62%.

SPEP.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.92%
1 год
16.02%
3 года*
16.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

SPIDX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.38%
1 год
14.34%
3 года*
15.26%
5 лет*
12.47%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с VUAA.LSPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с SPHQSPIDX с SCPIXSPIDX с CSPX.ASSPIDX с CSPX.LSPIDX с SWTSXSPIDX с FXAIX

Сравнение комиссий SPEP.L и SPIDX

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPIDX в 0.29%.

SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

SPEP.L vs. SPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c SPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LSPIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.79

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.16

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

4.71

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. SPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPIDX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и SPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LSPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPEP.L и SPIDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и SPIDX

SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		1.12%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и SPIDX

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки SPIDX в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEP.LSPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-55.30%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-12.14%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-24.66%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-6.28%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-10.57%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

2.53%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и SPIDX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 3.81%, в то время как у Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEP.LSPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.55%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

9.48%

+32.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

18.77%

+25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

15.92%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.46%

18.18%

+12.28%