Сравнение SPEP.L с SPIDX
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds from Invesco - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPIDX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 14.01%/yr vs 13.49%/yr for SPIDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for SPIDX.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и SPIDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPIDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPIDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEP.L показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SPIDX с доходностью 10.56%.
SPEP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
SPIDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 8.50% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -8.35% | 34.02% | 21.63% |
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 10.56% | 9.17% | 26.83% | 19.66% | -8.66% | 29.52% | 32.79% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and SPIDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between SPEP.L and SPIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. SPIDX — Ранг доходности на риск
SPEP.L
SPIDX
Сравнение SPEP.L c SPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEP.L | SPIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.76 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 10.28 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и SPIDX
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки SPIDX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -34.97% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.63% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -21.96% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -21.96% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.50% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.79% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.04% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и SPIDX
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеют волатильность 2.87% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.97% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.01% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.05% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 15.98% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.05% | +2.66% |
Сравнение комиссий SPEP.L и SPIDX
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPIDX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и SPIDX
SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.97% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
SPEP.L and SPIDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и SPIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор