Сравнение SPEP.L с SPIDX
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds from Invesco - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPIDX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 15.83%/yr vs 14.82%/yr for SPIDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for SPIDX.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и SPIDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPIDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPIDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у SPIDX с доходностью 11.21%.
SPEP.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
SPIDX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 10.28% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -8.87% | 34.78% | 21.63% |
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 11.21% | 9.17% | 26.83% | 19.66% | -8.66% | 29.52% | 24.55% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and SPIDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between SPEP.L and SPIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. SPIDX — Ранг доходности на риск
SPEP.L
SPIDX
Сравнение SPEP.L c SPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEP.L | SPIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.79 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 14.53 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEP.L | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.51 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и SPIDX
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки SPIDX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -34.97% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -7.63% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -21.96% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -21.96% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -0.38% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.81% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 1.98% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и SPIDX
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.64% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.20% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 11.55% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 15.87% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 18.16% | +11.93% |
Сравнение комиссий SPEP.L и SPIDX
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPIDX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и SPIDX
SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.97% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
SPEP.L and SPIDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и SPIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор