Сравнение SPXP.L с IB01.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXP.L returned -54.53%/yr vs 4.29%/yr for IB01.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 3.75%.
SPXP.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- -98.74%
- 3 года*
- -74.29%
- 5 лет*
- -54.53%
- 10 лет*
- -26.98%
IB01.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXP.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.61% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 16.67% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 3.75% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and IB01.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
IB01.L
Сравнение SPXP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXP.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 1.21 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.46 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.04 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и IB01.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -19.26% | -79.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -5.16% | -93.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -9.81% | -89.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -15.94% | -83.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -4.30% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.43% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.89% | 1.87% | +75.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и IB01.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.59% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 4.98% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.31% | 6.55% | +92.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.55% | 8.45% | +38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 8.79% | +26.12% |
Сравнение комиссий SPXP.L и IB01.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и IB01.L
Ни SPXP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXP.L and IB01.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
SPXP.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор