PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXP.L returned 29.25% vs 30.16% for FTWG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%8.71%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between SPXP.L and FTWG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between SPXP.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и FTWG.L

Секторы
SPXP.L
FTWG.L

Технологии

35.6%
29.1%

Финансовые услуги

11.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

SPXP.L
35.6%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
FTWG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
FTWG.L
9.4%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

SPXP.L
8.3%
FTWG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
FTWG.L
5.0%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
FTWG.L
4.3%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
FTWG.L
2.6%

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
FTWG.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
FTWG.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Доходность на риск

SPXP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.92

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.01

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.23

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

17.22

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.55

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и FTWG.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-17.78%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.11%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.42%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.99%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.75%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.59%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.28%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

11.89%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

11.89%

+4.33%

Сравнение комиссий SPXP.L и FTWG.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и FTWG.L

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPXP.L and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while FTWG.L is Global Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор