PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTWG.L с XXTW.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTWG.L и XXTW.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.88%
8.96%
FTWG.L
XXTW.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTWG.L:

1.58

XXTW.L:

1.20

Коэф-т Сортино

FTWG.L:

2.23

XXTW.L:

1.63

Коэф-т Омега

FTWG.L:

1.30

XXTW.L:

1.22

Коэф-т Кальмара

FTWG.L:

2.58

XXTW.L:

1.72

Коэф-т Мартина

FTWG.L:

11.01

XXTW.L:

5.06

Индекс Язвы

FTWG.L:

1.46%

XXTW.L:

4.91%

Дневная вол-ть

FTWG.L:

10.24%

XXTW.L:

20.94%

Макс. просадка

FTWG.L:

-6.24%

XXTW.L:

-36.07%

Текущая просадка

FTWG.L:

-1.16%

XXTW.L:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 0.64%.


FTWG.L

С начала года

3.53%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

10.43%

1 год

17.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XXTW.L

С начала года

0.64%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

12.59%

1 год

29.71%

5 лет

14.74%

10 лет

16.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTWG.L и XXTW.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
График комиссии XXTW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FTWG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTWG.L и XXTW.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWG.L
Ранг риск-скорректированной доходности FTWG.L, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

XXTW.L
Ранг риск-скорректированной доходности XXTW.L, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTWG.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTWG.L, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.18
Коэффициент Сортино FTWG.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.041.62
Коэффициент Омега FTWG.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.22
Коэффициент Кальмара FTWG.L, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.111.57
Коэффициент Мартина FTWG.L, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.955.48
FTWG.L
XXTW.L

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XXTW.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.46
1.18
FTWG.L
XXTW.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и XXTW.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.45%1.50%0.70%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и XXTW.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -6.24%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и XXTW.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.47%
-0.61%
FTWG.L
XXTW.L

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 2.95%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.95%
8.47%
FTWG.L
XXTW.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab