PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWG.L с VEVE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).

FTWG.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWG.L и VEVE.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-0.52%14.12%19.92%7.22%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		-0.66%13.81%20.22%8.03%
Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -0.66%.

FTWG.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.24%
1 год
18.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVE.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
3.27%
1 год
18.32%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOOFTWG.L с FWIA.DE
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.LVEVE.L с VT

Сравнение комиссий FTWG.L и VEVE.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

FTWG.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LVEVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.64

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

10.06

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.85

+0.38

Корреляция

Корреляция между FTWG.L и VEVE.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и VEVE.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VEVE.L в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.39%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и VEVE.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и VEVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWG.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-25.52%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.28%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.97%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.45%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и VEVE.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеют волатильность 4.42% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWG.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.19%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

13.14%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

14.34%

-2.39%