Сравнение SPXM с FLMB
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for FLMB.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и FLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLMB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и FLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 2.16% | 5.72% |
Correlation
The correlation between SPXM and FLMB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. FLMB — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLMB
Сравнение SPXM c FLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | FLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и FLMB
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки FLMB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и FLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | FLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -17.90% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.19% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.14% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и FLMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | FLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 3.53% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.11% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.56% | +2.33% |
Сравнение комиссий SPXM и FLMB
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLMB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и FLMB
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FLMB в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 3.74% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and FLMB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLMB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
FLMB has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Azoria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.30% for FLMB.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и FLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор