Сравнение FLMB с FLIN
FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. FLMB is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 5 years, FLMB returned 0.72%/yr vs 4.79%/yr for FLIN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLMB charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности FLMB и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMB показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -7.84%.
FLMB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMB и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 2.31% | 3.93% | 2.47% | 7.72% | -12.16% | 0.80% | 7.39% | 8.90% | 1.32% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -7.84% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
Correlation
The correlation between FLMB and FLIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.05 |
Over the past year, FLMB and FLIN have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMB vs. FLIN — Ранг доходности на риск
FLMB
FLIN
Сравнение FLMB c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMB | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.49 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -1.13 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMB и FLIN
Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMB | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -41.90% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -18.79% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -22.85% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -22.85% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -15.15% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -8.07% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 8.16% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMB и FLIN
Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 0.61%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMB | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 4.66% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 13.12% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 15.17% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 15.79% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 20.42% | -14.86% |
Сравнение комиссий FLMB и FLIN
FLMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMB и FLIN
Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FLIN в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% |
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 3.73% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FLMB and FLIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (4.66%) compared to FLMB (0.61%). In terms of maximum drawdown, FLMB dropped -17.90% vs FLIN's -41.90%.
On 5-year performance, FLIN leads with 4.79% vs 0.72% for FLMB. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMB has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 4.79% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for FLMB.
FLMB has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.43% for FLIN.
FLMB is categorized as Municipal Bonds, while FLIN is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.30% for FLMB and 0.19% for FLIN.
FLMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMB и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор