PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLMB с ACTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLMBACTHX
Дох-ть с нач. г.2.70%5.16%
Дох-ть за 1 год10.19%13.52%
Дох-ть за 3 года-0.80%-1.39%
Дох-ть за 5 лет1.31%1.20%
Коэф-т Шарпа2.042.67
Коэф-т Сортино3.024.13
Коэф-т Омега1.401.66
Коэф-т Кальмара0.780.85
Коэф-т Мартина10.8513.97
Индекс Язвы0.92%0.98%
Дневная вол-ть4.90%5.11%
Макс. просадка-17.90%-27.29%
Текущая просадка-3.64%-4.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLMB и ACTHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLMB и ACTHX

С начала года, FLMB показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у ACTHX с доходностью 5.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
4.32%
FLMB
ACTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMB и ACTHX

FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии FLMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLMB c ACTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMB, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLMB, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLMB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLMB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLMB, с текущим значением в 10.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.85
ACTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 13.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.97

Сравнение коэффициента Шарпа FLMB и ACTHX

Показатель коэффициента Шарпа FLMB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTHX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMB и ACTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.67
FLMB
ACTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMB и ACTHX

Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности ACTHX в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF
3.75%3.49%2.81%1.66%2.08%2.40%2.68%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.15%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FLMB и ACTHX

Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и ACTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.64%
-4.70%
FLMB
ACTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FLMB и ACTHX

Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 2.21%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
2.37%
FLMB
ACTHX