PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLMB с ACTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMB и ACTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
4.32%
FLMB
ACTHX

Доходность по периодам

С начала года, FLMB показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у ACTHX с доходностью 5.41%.


FLMB

С начала года

3.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

3.10%

1 год

8.71%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACTHX

С начала года

5.41%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

4.31%

1 год

12.09%

5 лет (среднегодовая)

1.15%

10 лет (среднегодовая)

3.41%

Основные характеристики


FLMBACTHX
Коэф-т Шарпа1.972.44
Коэф-т Сортино2.873.72
Коэф-т Омега1.391.60
Коэф-т Кальмара0.850.83
Коэф-т Мартина9.9812.02
Индекс Язвы0.94%1.02%
Дневная вол-ть4.74%5.02%
Макс. просадка-17.90%-27.29%
Текущая просадка-3.28%-4.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMB и ACTHX

FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии FLMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLMB и ACTHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLMB c ACTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.972.44
Коэффициент Сортино FLMB, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.873.72
Коэффициент Омега FLMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.60
Коэффициент Кальмара FLMB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.850.83
Коэффициент Мартина FLMB, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9812.02
FLMB
ACTHX

Показатель коэффициента Шарпа FLMB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTHX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMB и ACTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.44
FLMB
ACTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMB и ACTHX

Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности ACTHX в 5.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF
3.73%3.49%2.81%1.66%2.08%2.40%2.68%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.13%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FLMB и ACTHX

Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и ACTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-4.48%
FLMB
ACTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FLMB и ACTHX

Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 2.18%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
2.37%
FLMB
ACTHX