PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLMB с PYPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLMBPYPY
Дох-ть с нач. г.2.70%38.66%
Дох-ть за 1 год10.19%53.84%
Коэф-т Шарпа2.042.01
Коэф-т Сортино3.022.53
Коэф-т Омега1.401.37
Коэф-т Кальмара0.783.50
Коэф-т Мартина10.859.90
Индекс Язвы0.92%5.20%
Дневная вол-ть4.90%25.61%
Макс. просадка-17.90%-14.70%
Текущая просадка-3.64%-0.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLMB и PYPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLMB и PYPY

С начала года, FLMB показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у PYPY с доходностью 38.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
28.31%
FLMB
PYPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMB и PYPY

FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FLMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLMB c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMB, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLMB, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLMB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLMB, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLMB, с текущим значением в 10.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.85
PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.90

Сравнение коэффициента Шарпа FLMB и PYPY

Показатель коэффициента Шарпа FLMB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMB и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.04
2.01
FLMB
PYPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMB и PYPY

Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PYPY в 43.76%


TTM2023202220212020201920182017
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF
3.75%3.49%2.81%1.66%2.08%2.40%2.68%0.54%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
43.76%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMB и PYPY

Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки PYPY в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и PYPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-0.81%
FLMB
PYPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLMB и PYPY

Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 2.21%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
6.01%
FLMB
PYPY