Сравнение FLMB с PYPY
FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) and PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FLMB returned 8.63% vs -23.22% for PYPY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLMB charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for PYPY.
Доходность
Сравнение доходности FLMB и PYPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -3.83%.
FLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMB и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 1.84% | 3.93% | 2.47% | 7.86% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
Correlation
The correlation between FLMB and PYPY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMB vs. PYPY — Ранг доходности на риск
FLMB
PYPY
Сравнение FLMB c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMB | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.90 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.49 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | -0.78 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMB и PYPY
Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и PYPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMB | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -53.64% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -47.14% | +43.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -36.29% | +35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -17.46% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 29.87% | -29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMB и PYPY
Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 0.56%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMB | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 15.75% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 32.80% | -30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 37.19% | -33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 32.20% | -27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 32.20% | -26.66% |
Сравнение комиссий FLMB и PYPY
FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMB и PYPY
Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PYPY в 56.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 4.04% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLMB and PYPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (15.75%) compared to FLMB (0.56%). In terms of maximum drawdown, FLMB dropped -17.90% vs PYPY's -53.64%.
On 1-year performance, FLMB leads with 8.63% vs -23.22% for PYPY. On fees, FLMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMB has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLMB has performed better with a 8.63% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 4.04% for FLMB.
FLMB is categorized as Municipal Bonds, while PYPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.30% for FLMB and 1.01% for PYPY.
FLMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMB и PYPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор