PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLMB с PYPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMB и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
31.19%
FLMB
PYPY

Доходность по периодам

С начала года, FLMB показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у PYPY с доходностью 40.89%.


FLMB

С начала года

3.17%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PYPY

С начала года

40.89%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

31.19%

1 год

52.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLMBPYPY
Коэф-т Шарпа1.781.97
Коэф-т Сортино2.592.50
Коэф-т Омега1.351.36
Коэф-т Кальмара0.813.45
Коэф-т Мартина8.929.73
Индекс Язвы0.94%5.21%
Дневная вол-ть4.73%25.74%
Макс. просадка-17.90%-14.70%
Текущая просадка-3.20%-1.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMB и PYPY

FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FLMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLMB и PYPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLMB c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.781.97
Коэффициент Сортино FLMB, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.592.50
Коэффициент Омега FLMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.36
Коэффициент Кальмара FLMB, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.393.45
Коэффициент Мартина FLMB, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.929.73
FLMB
PYPY

Показатель коэффициента Шарпа FLMB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMB и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.78
1.97
FLMB
PYPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMB и PYPY

Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PYPY в 47.68%


TTM2023202220212020201920182017
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF
3.73%3.49%2.81%1.66%2.08%2.40%2.68%0.54%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
47.68%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMB и PYPY

Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки PYPY в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и PYPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-1.96%
FLMB
PYPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLMB и PYPY

Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 2.12%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12%
6.78%
FLMB
PYPY