Сравнение SPXM с EBI
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.70% | 11.38% |
Correlation
The correlation between SPXM and EBI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. EBI — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение SPXM c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и EBI
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -17.05% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.43% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.03% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 12.49% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.88% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.88% | -9.99% |
Сравнение комиссий SPXM и EBI
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и EBI
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and EBI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Longview. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор