Сравнение SPXM с CVSB
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.62% | 2.50% |
Correlation
The correlation between SPXM and CVSB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. CVSB — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVSB
Сравнение SPXM c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и CVSB
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -0.63% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.05% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и CVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 0.83% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 1.31% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 1.31% | +6.58% |
Сравнение комиссий SPXM и CVSB
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и CVSB
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and CVSB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Azoria and Calvert. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.24% for CVSB.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор