Сравнение SPXM с AFOS
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 33.71% |
Correlation
The correlation between SPXM and AFOS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPXM c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 4.35 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и AFOS
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -11.52% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.29% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.37% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 20.19% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 20.19% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 20.19% | -12.01% |
Сравнение комиссий SPXM и AFOS
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и AFOS
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and AFOS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Azoria and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор