Сравнение SPXL с XOMX
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SPXL is passively managed, while XOMX is actively managed. Over the past year, SPXL returned 63.89% vs 81.54% for XOMX. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.07%/yr for XOMX.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и XOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у XOMX с доходностью 46.54%.
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
XOMX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 46.54%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $621.31M | $505.86M | $551.28M | |
| $1.33M | $1.20M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам SPXL и XOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 100.91% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 46.54% | 17.15% |
Correlation
The correlation between SPXL and XOMX is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение распределения секторов SPXL и XOMX
Секторы
SPXL
XOMX
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPXL
XOMX
-
Финансовые услуги
SPXL
XOMX
-
Коммуникационные услуги
SPXL
XOMX
-
Здравоохранение
SPXL
XOMX
-
Потребительский циклический сектор
SPXL
XOMX
-
Промышленность
SPXL
XOMX
-
Потребительский защитный сектор
SPXL
XOMX
-
Энергетика
SPXL
XOMX
Коммунальные услуги
SPXL
XOMX
-
Недвижимость
SPXL
XOMX
-
Сырьевые материалы
SPXL
XOMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. XOMX — Ранг доходности на риск
SPXL
XOMX
Сравнение SPXL c XOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | XOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.07 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 4.93 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и XOMX
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки XOMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и XOMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -39.64% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -39.64% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -26.16% | +25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.91% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 16.60% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и XOMX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 12.25%, в то время как у Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 14.02% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 41.39% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 49.99% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.71% | 48.40% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 48.40% | +5.10% |
Сравнение комиссий SPXL и XOMX
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии XOMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и XOMX
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XOMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.79% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and XOMX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.02%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs XOMX's -39.64%.
On 1-year performance, XOMX leads with 81.54% vs 63.89% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 81.54% return vs 63.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.49% for SPXL.
Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.07% for XOMX.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и XOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор