Сравнение SPXL с USD=X
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SPXL и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SPXL
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXL c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и USD=X
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | 0.00% | -76.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | 0.00% | -26.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | 0.00% | -48.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | 0.00% | -63.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | 0.00% | -76.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | 0.00% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | 0.00% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 0.00% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и USD=X
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 0.00% | +13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 0.00% | +28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 0.00% | +36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 0.00% | +50.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 0.00% | +53.50% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор