PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с QQQ3.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L).

SPXL и QQQ3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QQQ3.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-13.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		-20.32%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -13.85%, что значительно выше, чем у QQQ3.L с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 25.75% против 34.63% соответственно.

SPXL

1 день
0.24%
1 месяц
-11.17%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-11.42%
1 год
32.41%
3 года*
38.15%
5 лет*
17.57%
10 лет*
25.75%

QQQ3.L

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-18.94%
1 год
41.68%
3 года*
45.45%
5 лет*
12.76%
10 лет*
34.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с CL2.F

Сравнение комиссий SPXL и QQQ3.L

SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

SPXL vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLQQQ3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.76

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.73

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPXL и QQQ3.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и QQQ3.L

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и QQQ3.L

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и QQQ3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-81.35%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-35.92%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-81.35%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-81.35%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-28.97%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-19.80%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

11.05%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и QQQ3.L

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 15.83%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

16.73%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

35.38%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.31%

58.61%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

62.21%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.35%

59.70%

-6.35%