Сравнение QQQ3.L с ^NDX
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 46.81%/yr vs 21.50%/yr for ^NDX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 46.81% против 21.50% соответственно.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 84.50%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 46.81%
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 36.54% | 27.63% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 131.34% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.60% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and ^NDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between QQQ3.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
^NDX
Сравнение QQQ3.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ3.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.68 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 9.84 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и ^NDX
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -82.90% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -12.12% | -23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -22.93% | -35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -35.56% | -45.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -35.56% | -45.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -3.98% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -24.59% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 3.30% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и ^NDX
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 8.92% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 14.53% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 17.97% | +31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 22.90% | +39.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.19% | 22.64% | +37.55% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ3.L and ^NDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор