PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ3.L с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

QQQ3.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		-20.32%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 34.63% против 18.21% соответственно.

QQQ3.L

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-18.94%
1 год
41.68%
3 года*
45.45%
5 лет*
12.76%
10 лет*
34.63%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с CL2.FQQQ3.L с SPXL
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

QQQ3.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ3.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.86

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.73

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ3.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ3.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между QQQ3.L и ^NDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и ^NDX

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQ3.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-82.90%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-12.12%

-23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

-35.56%

-45.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-35.56%

-45.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.97%

-7.94%

-21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-24.72%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

3.52%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и ^NDX

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQ3.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.73%

6.43%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

12.93%

+22.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

22.76%

+35.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.21%

22.60%

+39.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.70%

22.48%

+37.22%