PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPXJ.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.76%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.94% соответственно.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.17%
1 год
15.14%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPXJ.L и SPY

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPXJ.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.78

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.22

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.31

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.29

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.78

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и SPY

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и SPY

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-55.19%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.88%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-24.50%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-33.72%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.44%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.09%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.57%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и SPY

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.48% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.47%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

19.51%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.06%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.03%

-0.57%