График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) показал доход в 7.42% с начала года и 21.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPXJ.L составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.14%.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPXJ.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 авг. 2015 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 7.66% | -6.32% | 2.16% | 7.42% | ||||||||
| 2025 | 4.28% | -2.93% | -4.38% | 0.77% | 4.85% | 1.91% | 4.41% | 1.90% | 0.36% | 1.91% | -2.28% | 0.65% | 11.54% |
| 2024 | -2.69% | 1.12% | 1.66% | -0.33% | 1.22% | 1.33% | -0.94% | 2.59% | 4.99% | -2.13% | 5.27% | -4.67% | 7.16% |
| 2023 | 6.50% | -5.40% | -0.91% | -1.52% | -5.48% | 2.27% | 3.11% | -5.15% | 0.15% | -3.24% | 2.16% | 7.58% | -1.01% |
| 2022 | -5.64% | 3.75% | 8.07% | -1.49% | -1.08% | -4.77% | 4.09% | 1.80% | -5.50% | -3.26% | 10.27% | -0.57% | 4.28% |
| 2021 | -0.45% | 1.70% | 2.24% | 3.50% | 0.34% | 0.04% | -1.75% | 1.08% | -2.06% | 2.85% | -3.92% | 2.22% | 5.67% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist): годовая альфа составляет 4.65%, бета — 0.57, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 22.04.2009.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.47%) было выше, чем в снижении (76.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 77.47%
- Участие в снижении
- 76.21%
Комиссия
Комиссия SPXJ.L составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPXJ.L имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPXJ.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.75 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.17 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.22 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 4.75 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPXJ.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £1.11 | £1.12 | £1.21 | £1.23 | £1.34 | £1.01 | £0.91 | £1.27 | £1.17 | £1.17 | £1.01 | £0.84 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.93% | 3.42% | 3.60% | 3.75% | 2.84% | 2.63% | 3.63% | 3.71% | 3.36% | 3.20% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.14 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.14 | ||||||||
| 2025 | £0.15 | £0.00 | £0.00 | £0.26 | £0.00 | £0.00 | £0.31 | £0.00 | £0.00 | £0.40 | £0.00 | £0.00 | £1.12 |
| 2024 | £0.17 | £0.00 | £0.00 | £0.31 | £0.00 | £0.00 | £0.29 | £0.00 | £0.00 | £0.44 | £0.00 | £0.00 | £1.21 |
| 2023 | £0.14 | £0.00 | £0.00 | £0.35 | £0.00 | £0.00 | £0.29 | £0.00 | £0.00 | £0.45 | £0.00 | £0.00 | £1.23 |
| 2022 | £0.13 | £0.00 | £0.00 | £0.37 | £0.00 | £0.00 | £0.27 | £0.00 | £0.00 | £0.58 | £0.00 | £0.00 | £1.34 |
| 2021 | £0.07 | £0.00 | £0.00 | £0.27 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.44 | £0.00 | £0.00 | £1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) показал максимальную просадку в 32.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.61% | 30 июл. 2019 г. | 131 | 23 мар. 2020 г. | 237 | 8 апр. 2021 г. | 368 |
| -28.78% | 13 апр. 2015 г. | 76 | 24 авг. 2015 г. | 165 | 11 июл. 2016 г. | 241 |
| -24.87% | 27 апр. 2011 г. | 103 | 4 окт. 2011 г. | 282 | 7 дек. 2012 г. | 385 |
| -18.56% | 12 мар. 2013 г. | 71 | 24 июн. 2013 г. | 389 | 23 мар. 2015 г. | 460 |
| -18.37% | 7 апр. 2010 г. | 54 | 1 июл. 2010 г. | 56 | 6 окт. 2010 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...