PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с XDEQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).

SPXJ.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и XDEQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		-0.07%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.71% соответственно.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

XDEQ.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.73%
1 год
13.04%
3 года*
13.44%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPY
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Сравнение комиссий SPXJ.L и XDEQ.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEQ.L в 0.25%.

SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SPXJ.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LXDEQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.96

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.37

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.58

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

10.47

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.96

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.15

-0.59

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и XDEQ.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и XDEQ.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и XDEQ.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и XDEQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-23.79%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.90%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-17.96%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-23.79%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.05%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.85%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.70%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и XDEQ.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.02%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.62%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.46%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

13.45%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.01%

+0.45%