PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXJ.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.13%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 15.05% соответственно.


SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

SGLN.L

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.27%
С начала года
10.13%
6 месяцев
23.48%
1 год
46.08%
3 года*
29.85%
5 лет*
23.05%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий SPXJ.L и SGLN.L


Доходность на риск

SPXJ.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXJ.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.87

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.32

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.77

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

11.27

-3.73

SPXJ.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXJ.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.42

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и SGLN.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и SGLN.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и SGLN.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXJ.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-41.71%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-17.57%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-17.57%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-21.91%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-10.96%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-14.78%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.32%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXJ.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

11.73%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

21.29%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

24.55%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.16%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.76%

+1.70%