PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXJ.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-0.40%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%
Разные валюты инструментов

SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.37% соответственно.


SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

ISAC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.79%
1 год
18.74%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPXJ.L и ISAC.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.


Доходность на риск

SPXJ.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXJ.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.76

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.40

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

13.10

-5.55

SPXJ.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXJ.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и ISAC.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и ISAC.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и ISAC.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXJ.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-33.82%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.85%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-26.07%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-33.82%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.16%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.74%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.05%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXJ.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.25%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.14%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.69%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.21%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.44%

+2.02%