Сравнение SPXJ.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SPXJ.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXJ.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXJ.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 7.42% | 11.54% | 7.16% | -1.01% | 4.28% | 5.67% | 1.82% | 15.19% | -5.97% | 13.88% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 12.15% |
Разные валюты инструментов
SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.96% соответственно.
SPXJ.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.25%
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXJ.L и IWDA.L
SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
SPXJ.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SPXJ.L
IWDA.L
Сравнение SPXJ.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXJ.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.66 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.54 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 13.27 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXJ.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPXJ.L и IWDA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXJ.L и IWDA.L
Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 2.72% | 2.93% | 3.42% | 3.60% | 3.75% | 2.84% | 2.63% | 3.63% | 3.71% | 3.36% | 3.20% | 3.30% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXJ.L и IWDA.L
Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXJ.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.61% | -34.11% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.67% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -25.88% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -34.11% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -5.59% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -4.48% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.93% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXJ.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXJ.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.27% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.03% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.95% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.47% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.49% | +1.97% |