PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с LCAL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L).

SPXJ.L и LCAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. LCAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и LCAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%1.47%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		3.22%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%
Разные валюты инструментов

SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у LCAL.L с доходностью 3.22%.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

LCAL.L

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.83%
1 год
28.97%
3 года*
13.16%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPYSPXJ.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с IAPD.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с FRXT.L

Сравнение комиссий SPXJ.L и LCAL.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%.

SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

SPXJ.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LLCAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.89

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

10.16

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAL.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и LCAL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и LCAL.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как LCAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и LCAL.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, примерно равная максимальной просадке LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и LCAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-33.83%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.62%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-28.34%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-10.08%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-12.80%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.31%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и LCAL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.38%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

13.22%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

18.14%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.24%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.79%

-1.33%