Сравнение SPXJ.L с IKOR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).

SPXJ.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и IKOR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	7.42%	11.54%	7.16%	-1.01%	4.28%	5.67%	1.82%	15.19%	-5.97%	13.88%
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	27.33%	83.63%	-22.38%	11.89%	-20.71%	-8.48%	37.46%	5.57%	-17.32%	31.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям IKOR.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 11.08% соответственно.

SPXJ.L

1 день: 0.29%

1 месяц: -0.86%

С начала года: 7.42%

6 месяцев: 6.68%

1 год: 21.64%

3 года*: 8.16%

5 лет*: 6.16%

10 лет*: 8.25%

IKOR.L

1 день: -3.15%

1 месяц: -5.82%

С начала года: 27.33%

6 месяцев: 54.94%

1 год: 127.04%

3 года*: 25.71%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPXJ.L:

SPXJ.L с SPY SPXJ.L с XDEQ.L SPXJ.L с ASDV.L SPXJ.L с LCAL.L SPXJ.L с MPXG.L

Часто сравнивают с IKOR.L:

IKOR.L с VOO IKOR.L с FLRK.L IKOR.L с EWY IKOR.L с AUAD.L IKOR.L с FRXT.L IKOR.L с CP9U.L IKOR.L с PAXJ.L

Сравнение комиссий SPXJ.L и IKOR.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.

IKOR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

SPXJ.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SPXJ.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXJ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IKOR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPXJ.L	IKOR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.52	4.02	-2.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	4.36	-2.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.61	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	6.19	-4.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.55	23.29	-15.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPXJ.L	IKOR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.52	4.02	-2.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.33	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.48	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.29	+0.26

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и IKOR.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и IKOR.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IKOR.L в 0.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	2.72%	2.93%	3.42%	3.60%	3.75%	2.84%	2.63%	3.63%	3.71%	3.36%	3.20%	3.30%
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и IKOR.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и IKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPXJ.L	IKOR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.61%	-61.99%	+29.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.25%	-21.71%	+12.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.62%	-44.05%	+26.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.61%	-47.08%	+14.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.30%	-17.75%	+13.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.61%	-16.71%	+10.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	5.77%	-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и IKOR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPXJ.L	IKOR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.48%	15.86%	-11.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.64%	27.54%	-18.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.58%	31.43%	-16.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.98%	23.36%	-8.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.46%	23.79%	-6.33%

Сравнение SPXJ.L с IKOR.L

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и IKOR.L

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и IKOR.L

Доходность по периодам

SPXJ.L

IKOR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPXJ.L и IKOR.L

Доходность на риск

SPXJ.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

SPXJ.L

IKOR.L

Сравнение SPXJ.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPXJ.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и IKOR.L

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и IKOR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и IKOR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)