PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с LGAG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L).

SPXJ.L и LGAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-0.94%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		7.62%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXJ.L показывает доходность 7.42%, а LGAG.L немного выше – 7.62%.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

LGAG.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.62%
6 месяцев
5.99%
1 год
22.15%
3 года*
8.43%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPYSPXJ.L с XDEQ.LSPXJ.L с ASDV.LSPXJ.L с CSKR.LSPXJ.L с CSP1.LSPXJ.L с EIMI.LSPXJ.L с FLRK.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с SPYLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с EWJ

Сравнение комиссий SPXJ.L и LGAG.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

SPXJ.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LLGAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.54

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.03

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.52

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

11.38

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAG.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.40

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и LGAG.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и LGAG.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и LGAG.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и LGAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-35.16%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.43%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-24.83%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.13%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.28%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.24%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и LGAG.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеют волатильность 4.48% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.56%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.66%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.30%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

20.57%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

22.43%

-4.97%