PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с FLRK.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L).

SPXJ.L и FLRK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и FLRK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%3.03%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		28.58%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
Разные валюты инструментов

SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 28.58%.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

FLRK.L

1 день
-3.50%
1 месяц
-5.12%
С начала года
28.58%
6 месяцев
55.27%
1 год
125.50%
3 года*
27.30%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPYSPXJ.L с XDEQ.LSPXJ.L с ASDV.LSPXJ.L с CSKR.LSPXJ.L с CSP1.LSPXJ.L с IKOR.LSPXJ.L с ISAC.L
Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L

Сравнение комиссий SPXJ.L и FLRK.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.

SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

SPXJ.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LFLRK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.98

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

4.34

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

6.24

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

23.50

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.98

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и FLRK.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и FLRK.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и FLRK.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и FLRK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-41.57%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-21.18%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-38.88%

+21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-16.92%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-20.35%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.63%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и FLRK.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

16.60%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

27.44%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

31.33%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

23.26%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

26.16%

-8.70%