PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с CSP1.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

SPXJ.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-2.78%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.71% соответственно.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

CSP1.L

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.02%
3 года*
15.73%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPYSPXJ.L с XDEQ.LSPXJ.L с ASDV.LSPXJ.L с IKOR.LSPXJ.L с ISAC.LSPXJ.L с IWDA.LSPXJ.L с LCAL.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий SPXJ.L и CSP1.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPXJ.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.99

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.43

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.91

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

10.51

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.04

-0.48

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и CSP1.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и CSP1.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и CSP1.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-25.48%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.12%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-20.77%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-25.48%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.45%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.35%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.97%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и CSP1.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.30%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.09%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.37%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.60%

+1.86%