PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с HKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с HKOR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L).

SPXJ.L и HKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. HKOR.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и HKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и HKOR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		27.82%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%40.21%7.12%-16.48%32.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 27.82%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям HKOR.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.35% соответственно.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

HKOR.L

1 день
-3.63%
1 месяц
-6.32%
С начала года
27.82%
6 месяцев
55.06%
1 год
129.58%
3 года*
26.79%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPYSPXJ.L с XDEQ.LSPXJ.L с ASDV.LSPXJ.L с CSKR.LSPXJ.L с CSP1.LSPXJ.L с EIMI.LSPXJ.L с FLRK.L
Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с VONGHKOR.L с XMID.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с 5MVL.DE

Сравнение комиссий SPXJ.L и HKOR.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HKOR.L в 0.50%.

SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Доходность на риск

SPXJ.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LHKOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

4.11

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

4.49

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

6.44

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

24.10

-16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. HKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа HKOR.L равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и HKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LHKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

4.11

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и HKOR.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и HKOR.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности HKOR.L в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.57%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и HKOR.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и HKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LHKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-44.41%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-21.26%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-41.66%

+24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-44.41%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-17.48%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-15.87%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.68%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и HKOR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LHKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

15.92%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

26.97%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

31.36%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

23.34%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

23.19%

-5.73%