PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKOR.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HKOR.L с GXLK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L).

HKOR.L и GXLK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HKOR.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HKOR.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKOR.L и GXLK.L

2026 (YTD)2025202420232022
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		32.63%86.42%-21.81%13.46%-13.74%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		-7.49%15.88%24.73%48.31%-16.12%
Разные валюты инструментов

HKOR.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HKOR.L показывает доходность 32.63%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью -7.49%.

HKOR.L

1 день
8.76%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.63%
6 месяцев
64.23%
1 год
136.53%
3 года*
27.71%
5 лет*
9.71%
10 лет*
12.71%

GXLK.L

1 день
2.92%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.50%
1 год
26.38%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с VONGHKOR.L с XMID.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с LAUU.LHKOR.L с 5MVL.DE
Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с XLKGXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с SPY

Сравнение комиссий HKOR.L и GXLK.L

HKOR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.

HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

HKOR.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKOR.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKOR.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

1.12

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

1.65

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.22

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

1.55

+4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.71

4.11

+20.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKOR.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKOR.L на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа GXLK.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKOR.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKOR.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

1.12

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между HKOR.L и GXLK.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKOR.L и GXLK.L

Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.55%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HKOR.L и GXLK.L

Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и GXLK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HKOR.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-28.24%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-16.67%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-13.78%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-7.83%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

6.29%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HKOR.L и GXLK.L

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что HKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HKOR.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

5.10%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

14.78%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

23.60%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

26.98%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

26.98%

-3.82%