PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKOR.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HKOR.L с FRXT.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L).

HKOR.L и FRXT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HKOR.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. FRXT.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HKOR.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKOR.L и FRXT.L

2026 (YTD)2025202420232022
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		27.82%86.42%-21.81%13.46%-12.26%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		13.22%25.34%25.66%22.61%-17.25%
Разные валюты инструментов

HKOR.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HKOR.L показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у FRXT.L с доходностью 13.22%.

HKOR.L

1 день
-3.63%
1 месяц
-6.32%
С начала года
27.82%
6 месяцев
55.06%
1 год
129.58%
3 года*
26.79%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.35%

FRXT.L

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.09%
С начала года
13.22%
6 месяцев
20.19%
1 год
59.24%
3 года*
25.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с VONGHKOR.L с XMID.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с LAUU.LHKOR.L с 5MVL.DE
Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с VOOFRXT.L с XMTW.LFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с FLRK.LFRXT.L с KRWL.L

Сравнение комиссий HKOR.L и FRXT.L

HKOR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.

HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Доходность на риск

HKOR.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKOR.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKOR.LFRXT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.11

2.46

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.49

3.04

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.44

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

7.51

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

21.31

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKOR.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKOR.L на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа FRXT.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKOR.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKOR.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

2.46

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между HKOR.L и FRXT.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKOR.L и FRXT.L

Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.57%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HKOR.L и FRXT.L

Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и FRXT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HKOR.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-28.86%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-11.96%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-7.24%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-7.19%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.20%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HKOR.L и FRXT.L

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что HKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HKOR.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

7.40%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

15.99%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

24.00%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

20.13%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

20.13%

+3.06%