PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKOR.L с XMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HKOR.L с XMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L).

HKOR.L и XMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HKOR.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. XMID.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Indonesia NR IDR. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HKOR.L и XMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKOR.L и XMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		32.63%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%40.21%7.12%-16.48%32.68%
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		-17.99%-8.44%-12.66%-0.27%14.84%1.39%-10.64%3.73%-4.01%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, HKOR.L показывает доходность 32.63%, что значительно выше, чем у XMID.L с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции HKOR.L превзошли акции XMID.L по среднегодовой доходности: 12.71% против -0.93% соответственно.

HKOR.L

1 день
8.76%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.63%
6 месяцев
64.23%
1 год
136.53%
3 года*
27.71%
5 лет*
9.71%
10 лет*
12.71%

XMID.L

1 день
0.86%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-13.06%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с VONGHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с LAUU.LHKOR.L с 5MVL.DE
Часто сравнивают с XMID.L:
XMID.L с SPYXMID.L с CP9G.LXMID.L с MPXG.LXMID.L с FLRK.LXMID.L с ASDV.LXMID.L с IAPD.LXMID.L с IKOR.L

Сравнение комиссий HKOR.L и XMID.L

HKOR.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMID.L в 0.65%.

XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Доходность на риск

HKOR.L vs. XMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMID.L
Ранг доходности на риск XMID.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMID.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMID.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMID.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKOR.L c XMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKOR.LXMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

-0.55

+4.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

-0.61

+5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

0.92

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

-0.50

+7.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.71

-1.43

+26.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKOR.L vs. XMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKOR.L на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа XMID.L равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKOR.L и XMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKOR.LXMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

-0.55

+4.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.05

+0.42

Корреляция

Корреляция между HKOR.L и XMID.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKOR.L и XMID.L

Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как XMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.55%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HKOR.L и XMID.L

Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, что меньше максимальной просадки XMID.L в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и XMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HKOR.LXMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-49.56%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-25.21%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-45.65%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.41%

-48.17%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-43.53%

+29.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-17.64%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

8.81%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HKOR.L и XMID.L

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что HKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HKOR.LXMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

8.25%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

19.04%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

23.85%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

19.68%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.13%

+0.03%