PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKOR.L с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HKOR.L с 5MVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

HKOR.L и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HKOR.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HKOR.L и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKOR.L и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		32.63%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%40.21%7.12%0.42%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		14.22%33.87%15.72%12.29%-5.64%5.10%3.11%14.12%-2.31%
Разные валюты инструментов

HKOR.L торгуется в GBp, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HKOR.L показывает доходность 32.63%, что значительно выше, чем у 5MVL.DE с доходностью 14.22%.

HKOR.L

1 день
8.76%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.63%
6 месяцев
64.23%
1 год
136.53%
3 года*
27.71%
5 лет*
9.71%
10 лет*
12.71%

5MVL.DE

1 день
2.86%
1 месяц
-5.63%
С начала года
14.22%
6 месяцев
24.96%
1 год
50.44%
3 года*
24.38%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с VONGHKOR.L с XMID.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с LAUU.L
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий HKOR.L и 5MVL.DE

HKOR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

HKOR.L vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKOR.L c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKOR.L5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

2.69

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

3.28

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.49

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

4.96

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.71

15.51

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKOR.L vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKOR.L на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKOR.L и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKOR.L5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

2.69

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.27

Корреляция

Корреляция между HKOR.L и 5MVL.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKOR.L и 5MVL.DE

Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.55%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HKOR.L и 5MVL.DE

Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HKOR.L5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-32.25%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-14.51%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-20.60%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-6.83%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-6.39%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.13%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HKOR.L и 5MVL.DE

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HKOR.L5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

6.73%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

14.08%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

18.67%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

15.98%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

18.24%

+4.92%