PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKOR.L с HTWN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HKOR.L с HTWN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L).

HKOR.L и HTWN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HKOR.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HKOR.L и HTWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKOR.L и HTWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		32.63%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%40.21%7.12%-16.48%32.68%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		15.25%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, HKOR.L показывает доходность 32.63%, что значительно выше, чем у HTWN.L с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции HKOR.L уступали акциям HTWN.L по среднегодовой доходности: 12.71% против 18.64% соответственно.

HKOR.L

1 день
8.76%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.63%
6 месяцев
64.23%
1 год
136.53%
3 года*
27.71%
5 лет*
9.71%
10 лет*
12.71%

HTWN.L

1 день
3.87%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.25%
6 месяцев
22.22%
1 год
60.39%
3 года*
25.82%
5 лет*
14.98%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с VONGHKOR.L с XMID.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с 5MVL.DEHKOR.L с LAUU.L
Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с IITU.LHTWN.L с CPJ1.LHTWN.L с HMWD.L

Сравнение комиссий HKOR.L и HTWN.L

И HKOR.L, и HTWN.L имеют комиссию равную 0.50%.

HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Доходность на риск

HKOR.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKOR.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKOR.LHTWN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

2.43

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

3.04

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

5.00

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.71

17.46

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKOR.L vs. HTWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKOR.L на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа HTWN.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKOR.L и HTWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKOR.LHTWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

2.43

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.94

-0.57

Корреляция

Корреляция между HKOR.L и HTWN.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKOR.L и HTWN.L

Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HTWN.L в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.55%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		1.41%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HKOR.L и HTWN.L

Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и HTWN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HKOR.LHTWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-31.84%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-16.65%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-29.97%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.41%

-29.97%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-5.33%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-7.29%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.42%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HKOR.L и HTWN.L

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HKOR.LHTWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

7.58%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

15.91%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

24.76%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

20.73%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.24%

-0.08%